ロボアドバイザー投資の評価、実はインデックス投資より儲からない?

SEなのに機械に弱いヤワラです。

AIと聞くとなんか凄そう、という気がします。

投資においてもAIが活用されていますが、AI投資の実力はどの程度なのでしょうか?

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某ロボアドバイザーの成績

具体的な名称は避けますが、某ロボアドバイザーの公式ページに行くと、2016/1/16~2018/3/27の運用実績(円建て)が書かれています。

それによると「約2年で運用資金が17.67%増えました」とあります。

なんとなく凄い気もしますが、ほとんどの株が上げている時期だっただけかもしれません。

同期間の日経平均は何%上昇したのか?

ロボアドバイザーの凄さを検証するために、日経平均が何%上昇したかを調べます。

2016/1/16~2018/3/27の日経平均株価の情報は以下です。

2016/1/18 始値
(16日,17日は休場)
1万6826.93円
2018/3/27 終値 2万1317.32円

このデータから何%上昇したかを計算します。

2万1317.32円 ÷ 1万6826.93円 × 100(%) = 126.685…%

なので日経平均株価は約26.69%上昇しています

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ロボアドバイザーと日経平均を比較すると?

先での計算結果の通り、

日経平均:26.69%の上昇
ロボアドバイザー:
17.67%の上昇

日経平均の方が約9%もロボアドバイザーを上回っています。

つまり100万円で運用した場合、約9万円の差が出ます。

少なくとも現時点での結論としては「インデックスで良くない?」です。

解答者の写真
今の所の定説ですが、ロボアドバイザーも所詮はアクティブ投資の一つで、平均的に見るとインデックス投資には劣るようです。

AIに資産運用を委ねる意味について

もしですが、私が「本当にお金が儲かる資産運用AI」を開発したら絶対に人には教えません。

投資は完全にではありませんが、ゼロサムゲームの考えが成り立つ分野です。

「本当にお金が儲かる資産運用AI」ならば自分だけで運用します。

解答者の写真
大きくは儲けられないけど、「それなりは儲けられる投資AIによるサービス」は理屈として通ります。ただ、それってインデックスとどう違うのか疑問に思いますが。

AIで資産運用するのは相当に難しい

AIは神様のように言われますが、投資の神様と言えば「ウォーレン・バフェット氏」、「ピーター・リンチ氏」が挙げられます。

ピーター・リンチ氏は著書の中で、株で成功する資質について次の様に述べています。

「IQとしては、下から10%以上でかつ上から3%以下の範囲なら問題無いだろう。 本当の天才は理論的すぎて、自分が想定するよりずっと単純な株の動きに裏切られてしまうかもしれない。」

AI様が投資で成果を挙げようと思うと、凡庸な投資家の考えを理解出来ないといけないかもしれません。

インデックス投資に関しては下の記事もご参考にどうぞ。ロボアドバイザーに負けず劣らずのほったらかし投資で儲ける事が出来ます。

とは言え、期待はしています

囲碁でもAIが人間に勝つのは不可能に近いと言われていた頃もあります、

投資AIもインデックスを絶対に超えられる物が出てくるかもしれません。

そうすれば、インデックスファンドVSアクティブファンドの対決も終わりを迎える事になりますね。

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